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G-Option
GRID金融意思決定支援ソフトウエア



概要
 近年、新聞の経済面などで、オプション取引という言葉を目にすることが多くなってきています。オプションとは、あらかじめ定められた期日ないしは期間内 にあらかじめ定められた価格で商品や有価証券などを購入あるいは売却する権利のことをいいます。そして、オプション取引では、この「買う権利」、「売る権 利」を売買する取引となります。オプションを用いて考えられる売買の戦略は、組み合わせにより何万通りもの戦略をとることが可能です。しかし、何万通りも の戦略の中から最適なものを選択することは非常に難しいといえます。G-Optionは、人工知能の手法を取り入れ、対象とする系の挙動や因果関係などを 予測、解析をする「定性推論」を行うことにより、複雑なオプションの組み合わせの中から最適な戦略を選ぶことを支援します。

オプション取引
  オプションとは、金融派生商品(デリバティブ)の一種で、「ある物を、ある日時に、ある値段で買う(または売る)権利」のことをいいます。オプション取引 とは、その権利を売買することを意味します。デリバティブの手法は無意識に生活の中で利用されています。身近なところの一例として、気に入ったブランドの 服を見かけたとき、お店に取り置き料を払い、いつまでに取りに来ると約束します。このとき、この取り置き料によってその服を買うという選択権を実質的に手 に入れたことになります。買うときは、後日残金を精算すればいいですし、買わないときは放棄すればいいのです。これは内容的にはデリバティブの一種である オプション取引と似ています。オプション取引は、ある物を、ある値段で買う権利である「コール・オプション」、ある物を、ある値段で売る権利である「プッ ト・オプション」の売買で基本的な戦略として4つあります。組み合わせによって多くの戦略をとることが可能です。

定性推論
 人間の定性的な思考過程を分析、モデル化し応用した問題解決システムに関する研究分野であり、主に、物理的対象の動的挙動、たとえば、状態平衡や振動、 フィードバック作用などを、連続的変化量に関する数学や微分方程式を使わずに推論する方法論です。本システムでは、オプション取引における複雑な組み合わ せにより何万通りからなる戦略から最適なものを導くために定性推論を使用します。行使価格が5種類、満期が2種類、合計10種類の行使価格がある場合、オ プションを取引するトレーダーは一つの行使価格に対して、コール買い、コール売り、プット買い、プット売りの4つの基本的な戦略を組み合わせることによ り、10万通りに近い戦略が出てきます。これだけ多くの戦略に対し、すべてに定量解析することは時間的なコストの増大につながります。そのため、はじめに 定性的に解析し、後から必要に応じ、定量的に解析することを可能にします。定性推論は人間の直観に近いため、オプション取引の複雑な指標について知識がな くても適切な戦略を求めることが可能になります。

そして、取引所で刻々と移り変わる市場の状況や莫大な計算に対応するために、現在、コンピュータをネットワークを介してつなぎ、スーパーコンピュータと同 等、それ以上の処理能力を生み出す技術である「グリッド・コンピューティング」と金融の分野を組み合わせ、高速で、リアルタイムに対応できるシステムの研 究を進めています。





参考論文

Fumio Mizoguchi, Hayato Ohwada, Using Constraint Programming to Design an Option-based Decision Support System, Intelligent System in Accounting Finance and Management,_Vol.4,13-26.1995.3.

F.Mizoguchi and H.Ohwada, A Constraint-oriented Decision Support System  for Option-based Investment Strategies , Proc.of the First International Conference on Artificial Intelligence Applications on Wall Street, IEEE Computer Society Press,146-151,1991.

木下信幸、溝口文雄、“インターネットを利用した金融オプション取引エージェント” 情報処理学会第59回全国大会講演論文集、pp.3-303〜3-304,1999.9.30.(於:岩手県立大学)

溝口文雄、長谷川誠、”分散環境における金融意思決定支援システムの設計”、情報処理学会第54回全国大会講演論文集、pp.2-361〜2- 362,1997.3.12.

溝口文雄、大和田勇人、木下信幸、長谷川誠、”Javaによる金融意思決定支援システム(その1)ーシステム設計ー”、情報処理学会第53回全国大会講演 論文集、  pp.2- 119〜2-120,1996.9.4.(於:大阪工業大学)

溝口文雄、大和田勇人、長谷川誠、木下信幸、”Javaによる金融意思決定支援システム(その2)ー実装 と評価ー”、情報処理学会第53回全国大会講演論文集、pp.2-121〜2-122,1996.9.4.





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